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Autor Tema: Teoría del Cisne Negro  (Leído 7883 veces)

Starkiller

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Teoría del Cisne Negro
« en: Octubre 31, 2011, 14:29:34 pm »
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_cisne_negro

Citar
Teoría del cisne negro


La Teoría del Cisne Negro o Teoría de los Eventos del Cisne Negro es una metáfora que encierra el concepto de que un evento es una sorpresa (para el observador) y tiene un gran impacto. Después del hecho, el evento es racionalizado por retrospección.
La teoría fue desarrollada por Nassim Nicholas Taleb para explicar:
El desproporcionado papel de alto impacto, difícil de predecir, y los eventos extraños que están fuera del ámbito de las expectativas normales de la historia, la ciencia, las finanzas y la tecnología
La no computabilidad de la probabilidad de los eventos raros consecuenciales utilizando métodos científicos (debido a la naturaleza misma de las probabilidades pequeñas)
Los sesgos psicológicos que hacen a las personas individual y colectivamente ciegas a la incertidumbre e inconscientes al rol masivo del evento extraño en los asuntos históricos.
A diferencia del problema filosófico anterior del "cisne negro,", la "Teoría de Cisne Negro"(en mayúsculas) se refiere sólo a los eventos inesperados de gran magnitud y consecuencia y su papel dominante en la historia. Estos hechos, considerados atípicos extremos , colectivamente juegan roles mucho más grandes que los eventos regulares.

Antecedentes

Los Eventos tipo Cisne Negro fueron descritos por Nassim Nicholas Taleb en su libro de 2007 (revisado y completado en 2010), El Cisne Negro. Taleb se refiere a casi todos los grandes descubrimientos científicos, hechos históricos, y logros artísticos como "cisnes negro", -sin dirección e inesperados. Señala como ejemplos de eventos Cisne Negro: Internet, la computadora personal, la Primera Guerra Mundial, y los ataques del 11 de septiembre.2

El término cisne negro fue una expresión latina, cuya referencia conocida más antigua proviene de la descripción de algo que hizo el poeta Juvenal, que es: "rara avis in terris nigroque simillima cygno" (6.165).[3] En español, esta frase en latín significa "un ave rara en la tierra, y muy parecida a un cisne negro". Cuando la frase fue acuñada, se presumía que el cisne negro nunca existió. La importancia del símil radica en su analogía con la fragilidad de cualquier sistema de pensamiento. Un conjunto de conclusiones es potencialmente desechado una vez que alguno de sus postulados fundamentales es refutado. En este caso, la observación de un solo cisne negro sería la ruina de la lógica subyacente de la frase, así como cualquier razonamiento que siguió a partir de aquella lógica subyacente. [Cita requerida]

La frase de Juvenal era una expresión común en el Londres del siglo 16o como una declaración de imposibilidad. La expresión de Londres deriva de la presunción del Viejo Mundo de que todos los cisnes deben ser blancos, porque todos los registros históricos de los cisnes informaron que tenían plumas blancas.[4] En ese contexto, un cisne negro era imposible o por lo menos inexistente. Después que una expedición holandesa, dirigida por el explorador Willem de Vlamingh en el río Swan en 1697, descubrió cisnes negros en Australia Occidental,[5] el término se transformó para denotar que una imposibilidad percibida podría ser refutada más tarde.3 Taleb señala que en el siglo 19 John Stuart Mill utilizó la falacia lógica del cisne negro como un nuevo término para identificar la falsificación.

En concreto, afirma Taleb4 en el New York Times:
Lo que aquí llamamos un Cisne Negro (y con mayúscula) es un evento con los tres atributos siguientes. En primer lugar, es un caso atípico, ya que se encuentra fuera del ámbito de las expectativas regulares, porque no hay nada en el pasado que puede apuntar de manera convincente a su posibilidad. En segundo lugar, conlleva a un impacto extremo. En tercer lugar, a pesar de su condición de rareza, la naturaleza humana nos hace inventar explicaciones de su presencia después de los hechos, por lo que es explicable y predecible.

Me detengo y resumo el triplete: rareza, impacto extremo y retrospectiva (aunque no prospectiva) previsibilidad. Una pequeña cantidad de Cisnes Negros explica casi todo en nuestro mundo, desde el éxito de las ideas y las religiones, a la dinámica de los acontecimientos históricos, hasta los elementos de nuestra vida personal.

La identificación de un suceso de cisne negro

Basado en los criterios del autor:
El evento es una sorpresa (para el observador).
El evento tiene un gran impacto.
Después de su primera grabación, el evento se racionaliza en retrospectiva, como si pudiera haber sido esperado (por ejemplo, los datos pertinentes estaban disponibles, pero no se contabilizan).

Hacer frente a los eventos cisne negro

La idea principal en el libro de Taleb no es tratar de predecir eventos Cisne Negro, sino para construir robustez frente a las negativas que se producen y poder aprovechar las positivas. Taleb sostiene que los bancos y empresas comerciales son muy vulnerables a eventos peligrosos Cisne Negro y están expuestos a pérdidas superiores a los pronosticados por los modelos defectuosos.
En la segunda edición de El Cisne Negro , Taleb ofrece "Diez Principios para una Sociedad resistente al Cisne Negro". [Cita requerida]
Taleb dice que un evento Cisne Negro depende del observador. Por ejemplo, lo que puede ser una sorpresa Cisne Negro para un pavo no es una sorpresa Cisne Negro a su carnicero, por lo que el objetivo debe ser "evitar ser el pavo", mediante la identificación de áreas de vulnerabilidad con el fin de "convertir los cisnes blancos Negro" .

Enfoque epistemológico

El Cisne Negro de Taleb es diferente de las primeras versiones filosóficas del problema, específicamente en la epistemología , ya que se trata de un fenómeno con propiedades específicas empíricos y estadísticos que él llama "el cuarto cuadrante".5
El problema de Taleb es acerca de las limitaciones epistemológicas en algunas partes de las áreas cubiertas en la toma de decisiones. Estas limitaciones son de dos tipos: filosófico (matemático) y empírica (sesgos epistémicos humanos conocidos ). El problema filosófico se refiere a la disminución en el conocimiento cuando se trata de eventos poco frecuentes ya que estos no son visibles en las muestras del pasado y por lo tanto, requieren una fuerte a priori, o lo que podríamos llamar una teoría de la extrapolación, en consecuencia acontecimientos dependen cada vez más en las teorías cuando su probabilidad es pequeña. En el cuarto cuadrante, el conocimiento es incierto y las consecuencias son grandes, que requieren una mayor robustez. [Cita requerida]
Antes de Taleb,[8][ciertas aclaraciones eran necesarias para ] los que conocieron la noción de lo improbable, como Hume , Mill , y Popper centrado en el problema de la inducción en la lógica, específicamente, el de extraer conclusiones generales a partir de observaciones específicas. El Evento Cisne Negro deTaleb tiene un atributo central y único, de alto impacto . Su argumento es que casi todos los eventos consecuentes en la historia provienen de lo inesperado-sin embargo, los seres humanos después de convencerse de que estos eventos son explicables en retrospectiva (sesgo).
Uno de los problemas, con la etiqueta la falacia lúdica por Taleb, es la creencia de que la aleatoriedad no estructurados encontrado en la vida se parece a la aleatoriedad estructurada en los juegos. Esto se deriva del supuesto de que la inesperada se puede predecir mediante la extrapolación de las variaciones en las estadísticas basadas en las observaciones anteriores, sobre todo cuando estas estadísticas se presume que representan muestras de una curva de campana. Estas preocupaciones son a menudo muy relevante en los mercados financieros, donde los principales actores uso valor en riesgo modelos, lo que implica una distribución normal, a pesar de rentabilidad del mercado suelen tener grasas cola distribuciones. [Cita requerida]
Más generalmente, la teoría de la decisión , sobre la base de un universo fijo o un modelo de posibles resultados, ignora y minimiza el efecto de los acontecimientos que están "fuera de modelo". Por ejemplo, un modelo simple de los beneficios diarios de la bolsa de valores puede incluir movimientos extremos como Lunes Negro (1987), pero no puede modelar el colapso de los mercados tras los atentados del 11 de 2001. Por ejemplo, un modelo simple de diario de bolsa devuelve puede incluir movimientos extremas comode lunes negro (1987), pero no puede modelar el desglose de los mercados tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Taleb señala que otras distribuciones no se pueden utilizar con precisión, pero a menudo son más descriptivas, como el fractal, ley de potencia, o la distribución escalable y que el conocimiento de estos podría ayudar a moderar las expectativas.6
Más allá de esto, se hace hincapié en que muchos acontecimientos simplemente no tienen precedentes, socavando la base de este tipo de razonamiento completo.
Taleb también aboga por el uso del razonamiento contra fáctico al evaluar el riesgo.7 8

wanderer

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Re:Teoría del Cisne Negro
« Respuesta #1 en: Octubre 31, 2011, 16:33:37 pm »
Unas observaciones:

1. Interesante, sin duda, pero si lo has traído en referencia a la crisis actual, ésa me parece cualquier cosa menos un cisne negro; por el contrario, predecible a más no poder (a lo más, antes de que estallara la crisis, podía haber dudas sobre su timing, que no sobre su advenimiento).

2. La traducción es confusa: lo que tienen de malo las distribuciones normales usadas en los modelos cuantitativos estándar no es que sus colas sean gruesas, sino todo lo contrario (son distribuciones de probabilidad tremendamente concentradas alrededor de los valores medios, y las probabilidades de sucesos que se aparten más de unas pocas desviaciones típicas del promedio son exponencialmente pequeñas). La universalidad de su uso proviene tanto de la facilidad de su manejo como de su universalidad, a consecuencia del Teorema Central del Límite, lo cual no impide que fallen más que una escopeta de feria en tanto en cuanto se quieran usar para estimar probabilidades de sucesos de cola, en cuyo caso las distribuciones reales tienen tendencia a ser más bien asintóticamente paretianas (y por tanto, con sólo una cantidad finita de momentos de ésas distribuciones que sean acotados).

3. El problema de la Inducción, formulado fundamentalmente por K.Popper y R.Carnap (miembros del Círculo de Viena, aunque posteriormente Popper se alejara de ellos) es un problema epistemológico fundamental, y no depende realmente de cuál pueda ser el modelo probabilístico subyacente a una magnitud que queramos estudiar.
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Starkiller

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Re:Teoría del Cisne Negro
« Respuesta #2 en: Octubre 31, 2011, 16:55:59 pm »
En realidad, este artículo lo he puesto únicamente para explicar el nombre del subforo, es decir, el foro destinado a que se pongan cosas como Fukushima, Terremotos, Tormentas Solares, 11S, etc...

Se había propuesto llamarlo catástrofes; pero esta definición es un poco más amplia, creo yo, porque también incluiría cosas como descubrimientos inesperados, y otras cosas susceptibles de alterar el mundo de forma considerable.

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Re:Teoría del Cisne Negro
« Respuesta #3 en: Octubre 31, 2011, 19:45:14 pm »
También se podría llamar Teoría de "La Tormenta Perfecta"

The Perfect Storm (2000) HQ trailer


(una pregunta: alguien que haya visto la película entera, ¿tiene un final feliz o triste?  ???)

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Re:Teoría del Cisne Negro
« Respuesta #4 en: Octubre 31, 2011, 21:43:44 pm »
También se podría llamar Teoría de "La Tormenta Perfecta"

The Perfect Storm (2000) HQ trailer

(una pregunta: alguien que haya visto la película entera, ¿tiene un final feliz o triste?  ???)


Pues la verdad no me acuerdo...solo se que me gusto.

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Re:Teoría del Cisne Negro
« Respuesta #5 en: Octubre 31, 2011, 22:04:56 pm »
1. Interesante, sin duda, pero si lo has traído en referencia a la crisis actual, ésa me parece cualquier cosa menos un cisne negro; por el contrario, predecible a más no poder (a lo más, antes de que estallara la crisis, podía haber dudas sobre su timing, que no sobre su advenimiento).

precisamente un cisne negro puede ser algo no esperado aunque fuera predecible. De hecho, para la mayoría de la gente, la crisis ha sido un cisne negro, pues les ha pillado con hipotecones y comprando pisos en su precio máximo (o pensando en comprar uno).

Es una definición que puede confundir, lo mejor es leerse el libro y enterarse de palabras del autor (es un poco provocativo adrede el escritor, pero es más que recomendable).

wanderer

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Re:Teoría del Cisne Negro
« Respuesta #6 en: Noviembre 01, 2011, 00:14:32 am »
1. Interesante, sin duda, pero si lo has traído en referencia a la crisis actual, ésa me parece cualquier cosa menos un cisne negro; por el contrario, predecible a más no poder (a lo más, antes de que estallara la crisis, podía haber dudas sobre su timing, que no sobre su advenimiento).


precisamente un cisne negro puede ser algo no esperado aunque fuera predecible. De hecho, para la mayoría de la gente, la crisis ha sido un cisne negro, pues les ha pillado con hipotecones y comprando pisos en su precio máximo (o pensando en comprar uno).

Es una definición que puede confundir, lo mejor es leerse el libro y enterarse de palabras del autor (es un poco provocativo adrede el escritor, pero es más que recomendable).


De hecho, he leído el libro y en parte tienes razón en lo que dices de que para la mayor parte del personal la crisis acontecida es un evento tipo cisne negro, pero porque querían, consciente o inconscientemente (seguramente más lo segundo), rechazar cualquier información que cuestionara sus planteamientos. Y es que, en efecto, para muchos de ellos tal cuestionamiento les produciría una disonancia cognitivahttp://es.wikipedia.org/wiki/Disonancia_cognitiva

Citar
Mentalidad retributiva

En la toma de decisiones, es también muy importante el efecto de la disonancia cognitiva. Cuando hay un esfuerzo o se produce un coste, lo consistente es que a este costo o penalidad le siga una recompensa apreciable. Toda persona busca el éxito, que no es otra cosa que la recompensa ante el esfuerzo. Por el contrario, el fracaso es disonante; ocurre cuando al esfuerzo o costo no le sigue la recompensa. En estos casos el individuo puede reducir la consiguiente disonancia buscando otra posible recompensa futura: sólo se aprende del error, esto servirá para evitar futuros errores... Otras veces, cuando se ha elegido una alternativa que no ha resultado lo satisfactoria que se pensaba, se pueden encontrar ventajas que antes no se habían detectado. Por eso, después de una compra importante, el comprador suele valorar mejor el producto adquirido que antes de la compra.
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Re:Teoría del Cisne Negro
« Respuesta #7 en: Noviembre 02, 2011, 11:26:25 am »
Quizá el ¨puñetazo en la mesa¨ de Papandreu con la convocatoria de referendum para la salida del Euro pueda ser lo más parecido a un cisne negro en éste momento. Sea ello una maniobra consentida por el eurocore o no lo sea, sí que es un evento ¨sorpresa¨.

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Re:Teoría del Cisne Negro
« Respuesta #8 en: Noviembre 02, 2011, 16:07:12 pm »
Lo de Papandreu más que un Cisne Negro parece un Calimero  ;)
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Starkiller

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Re:Teoría del Cisne Negro
« Respuesta #9 en: Noviembre 02, 2011, 17:20:29 pm »
Podríais alguno intentar postear un nuevo hilo en este foro, y decirme si funciona o da error, por favor?

nora

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Re:Teoría del Cisne Negro
« Respuesta #10 en: Noviembre 02, 2011, 17:26:00 pm »
Pues vamos a probar

Vale, si que se pueden abrir hilos. Ya puedes borrar el que abri XD
« última modificación: Noviembre 02, 2011, 17:28:40 pm por nora »
Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.

Starkiller

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Re:Teoría del Cisne Negro
« Respuesta #11 en: Noviembre 02, 2011, 17:30:02 pm »
Ok; gracias. A un usuario le falla, y quería ver que puede estar pasando...

jota-jota

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Re:Teoría del Cisne Negro
« Respuesta #12 en: Noviembre 08, 2011, 13:59:13 pm »
Hola a todos, es mi primer mensaje aquí  :).

El comportamiento de la gente en la época de esplendor de la burbuja en muchas ocasiones era guiado por motivos emocionales más que racionales, tampoco había que tener vastos conocimientos de economía para darse cuenta de que el alza de precios era desproporcionada y que algo raro pasaba.Con la cuestión nuclear pasa lo mismo, todos hemos visto lo que ha pasado en Japón, yo personalmente vivo cerca de una central nuclear, pero la gente de mi alrededor no se ha alarmado y se ha autoconvencido de que algo así es imposible en España.Parece ser que no disponemos de un organo para percibir los cisnes negros  :biggrin:

         

Decreasing Management

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Re:Teoría del Cisne Negro
« Respuesta #13 en: Noviembre 11, 2011, 13:09:58 pm »

La rama financiera y de los derivados si que es un Cisne negro de los que caracteriza Taleb.

Estos derivados en su diseño matemático con la teoría de la cartera de valores cometen un error que procede de una hipótesis estadística.

Su hipótesis es que la distribución de las variaciones diarias de un valor cualesquiera siguen una campana de Gauss. De esta forma pretenden "domesticar el azar" y esa es la razón por la que te puedes lanzar a una inversión tan apalancada como sea posible (porque el azar ha desaparecido, gestionas el riesgo).

Sin embargo lo que ha quedado de manifiesto es que esa función de distribución es de las llamadas "de cola larga" (los chistes después) porque en caso contrario unos bajones como los sucedidos necesitarían varias veces la edad del universo para suceder con un 50% de probabilidad.

El problema es que no tienes forma empírica de saber que no es una gaussiana hasta que no te das la hostia (solo se muere una vez).

En fin todo esto es de  Taleb o al menos es sólo alguna cosa de lo que yo entendi de esa lectura
"Es difícil predecir, especialmente el futuro"
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Re:Teoría del Cisne Negro
« Respuesta #14 en: Noviembre 11, 2011, 13:52:18 pm »
Un problema adicional de los derivados es que no hay un mercado público (como la bolsa) en el que se negocien, por lo que se trata de operaciones de grandes volúmenes y muy opacas.
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